своп
Сергей
Разъясните ситуацию со свопом, как можно конкретно узнать на какую величину будет корректироваться открытая позиция при переносе, на сайте написано еще про какую то доп корректировку 0,25%, она прибавляется или вычитается, может есть таблица, где посмотреть конкретные величины, если нет, то подскажите где посмотреть LIBOR/LIBID и если можно пример расчета переноса длинной позиции например AUD/USD
Oskar
Чтобы расчитать своп-пункты вам необходимо знать ставки межбанковского денежного рынка по конкретной валюте. Можно ориентироваться на индексы LIBID/LIBOR. В платформе доступны (Tools - Interest rates) индикативные ставки, можете брать их в расчет.
У нас нет таблицы своп пунктов, так как ставки межбанковского денежного рынка меняються каждый день и соответсвено величина своп пункта меняется каждый день.
0,25% - это наценка которую мы применяем к ставкам денежного рынка.
Пример расчета своп пунктов по паре AUDUSD:
Ставка o/n (1 день) на денежном рынке
По AUD
4.75 (депозит) / 5.25 (кредит)
По USD
0.25 (депозит) / 0.4 (кредит)
Применям наценку 0,25%
AUD 4.5 / 5.5
USD 0 / 0.65
Данные ставки используем для расчета своп пунктов. Сокращенная формула расчета своп пунктов выглядит следующим образом (срок 1 день).
Своп пункты (long) = Курс спот * (% кредит(валюты котировки) - % депозит(базовой валюты) )/100/360
Своп пункты (short) = Курс спот * (% депозит(валюты котировки) - %кредит(базовой валюты) )/100/360
Итак расчитываем своп пунк по длинной позиции AUDUSD.
0.9880 * (0.65 - 4.50) /100/360 = -0.000105 (1,05 пункта)
Т.е. при ролловере на 1 день длинной позиции по AUDUSD вы получите 1.05 пункта.
|